，暂时停止向外扩展。汉武帝回过头来，倾尽国家全力，兴筑朔方城。
不久以前，张骞从月氏出使归来，在给汉武帝的报告中，说他在大厦看到了蜀布邛杖，经了解，是从身毒国（古印度）贩来的。因此估计从蜀出身毒到大夏，必然是一条捷径，汉武帝大喜，令使者王然于、柏始昌、吕越人等分别从冉、笮徙、邛、等处出行，寻找通往身毒的道路。
这些使者们中途经过滇国和夜郎，王然于等使者在滇地一带活动了四年，约在元狩元年（公元前122年）的夏天，回到长安，报告说滇乃大国，有统治价值，汉武帝听了报告，又提高了经略南夷、西夷的兴趣。
汉武帝重新经营西南地区，和滇国有了些交往，但因昆明从中阻挠，不让王然于等使者通过，而且各地蛮夷部落也常杀略汉朝使者，结果一直也没能沟通去往身毒国的道路。
元鼎五年（公元前112年）秋，驰义侯遗奉汉武帝之命，在犍为郡发夜郎兵从西南攻击南越，遭到了南夷的且兰部落的武装反抗，朝廷使者和犍为太守都被杀害。邛、笮也造反，夜郎侯见风使舵，投靠了南越。汉武帝因为重点放在用兵南越上，也无暇顾及这些从中捣乱的小国。
元鼎六年（公元前111年）春天，南越被汉军攻破，汉武帝又命令中郎将郭昌和卫广引兵出击，平定了且兰、邛和笮这几个小国。
汉军猝然攻击，邻近小国土崩瓦解，夜郎和冉两国见大势不妙，他们马上表示臣服。夜郎入朝，汉武帝封为夜郎王。冉也不甘落后，就请汉武帝在其地设置官吏。
汉武帝又命令王然于借着攻破南越和南夷的兵威，讽谕滇王入京朝见。滇王无奈准备入朝。滇东北与汉境相接的地方有劳深和靡莫互相依倚为援，阻拦滇王入朝，并多次侵犯汉使吏卒。汉武帝勃然大怒。元封二年（公元前109年）秋，汉武帝仍命郭昌和卫广发巴蜀兵击灭劳深和靡莫，滇王一看无路可逃，只好举国降服，请汉武帝在其地设置官吏。
滇王朝见汉武帝，汉武帝赐给他滇王印信，使他仍旧领治其众约数万人。
汉武帝在西南夷地区相继建郡置吏，行使直接统治。元鼎六年（公元前111年）春，在且兰置柯郡，以邛都为越郡，笮都为沈黎郡，冉为文山郡，白马为武都郡；元封二年（公元前109年）秋，以滇、劳深和靡莫等小国的故地为益州郡，西南夷正式并入汉帝国的版图。
平定西羌
西羌，出自三苗，是姜族的别支，三代以后居于河西、赐支河和湟河之间。战国时，羌族兴盛，有蓖中种（即越锚羌）、白马种（即广汉羌）和参良种（即武郡羌）等等。
公元前206年西汉王朝建立。这时进入中原的羌人已基本上融合于汉族之中，未进入中原的羌人除部分生活在陇西以外，大都散布于长城以西，特别是河湟地带。
西羌部落繁多，大多以动物之名为号，如白马、牦牛、参狼、黄羝、黄羊等，可能是一种图腾崇拜的遗迹。有一些以地名为号，如勒姐、卑。这部分人可能已进入地缘性联盟。而较强大的先零、烧当羌则以父号为名，表现了父系氏族的父子联名制。
大致说来，西北诸羌，先零、勒姐、当煎、当阗、封养、牢姐、彡姐、卑浦、乌吾、钟存、巩唐、且冻、傅难诸种在陇西、金城两郡及其塞外。全无、沈氐、部分牢姐在上郡（今陕西绥德县）。虔人及部分卑浦在西河郡（今陕西河曲县附近）。各部自有酋长，数相攻杀掠夺，战祸频频不断。
诸羌之中，最初以先零为最强大，居住在大榆谷（今青海贵德县、尖扎县之间），水草丰美，自然条件比较优越。对外向汉朝边境用兵，对内并吞弱小，后被烧当羌等联合击败，逐渐被削弱。
烧当羌传说是研的十三世子孙，本来居住在大元谷（今青海贵德西），人少势弱，后击败先零、卑浦羌，迁居到大榆后，日趋强大起来。此外钟羌也很强大，号称有兵力十万。至于其他羌部，大者万余人，小者数千人，一时都很活跃。
汉兴时，这些羌族部落都臣服匈奴。汉景帝时，羌族一支研的后代留何率种人请求归附，为汉朝守卫陇西要塞。汉景帝欢迎远方来降，把留何及其研种羌部落一齐迁居到陇西郡中，安排在狄道（今甘肃临洮）、安故（今甘肃临洮南）、临洮（今甘肃岷县）、氐道（今甘肃武山县东南）、羌道（今甘肃舟曲北）五县中，与汉人杂居，共同守卫西北边防。
到汉武帝时，对匈奴人采取了急风暴雨式的军事行动，与匈奴人勾结的羌人也受到了冲击。
